MSCI重要調整
MSCI中國指數最新調整結果出爐。
11月7日早間,國際指數編制公司MSCI公布了其2024年11月的指數季度調整結果,本次調整結果將于2024年11月25日收盤(pán)后生效。
本次調整中,MSCI全球標準指數增加22只證券,刪除57只證券。MSCI中國指數、MSCI中國A股在岸指數和MSCI中國全股票指數等也有所調整。
MSCI中國指數新增首創(chuàng )證券(601136)等4只股票
MSCI中國指數新增首創(chuàng )證券、華勤技術(shù)(603296)、龍芯中科和天風(fēng)證券(601162)4只成份股。
同時(shí),MSCI中國指數剔除20只成份股,其中包括17只A股,即口子窖(603589)、光線(xiàn)傳媒(300251)、湯臣倍健(300146)、中遠海發(fā)(601866)、白云機場(chǎng)(600004)、恒逸石化(000703)、海信視像(600060)、遠興能源(000683)、揚農化工(600486)、樂(lè )普醫療(300003)、麗珠集團(000513)、均勝電子(600699)、海油工程(600583)、上港集團(600018)、裕同科技(002831)、萬(wàn)達電影(002739)、偉星新材(002372)。愛(ài)奇藝-ADR、港股中的廣汽集團(601238)和滔搏也被剔除。
除MSCI中國指數以外,MSCI中國A股在岸指數的成份股名單也有所調整,其中增加成份股8只,包括首創(chuàng )證券、供銷(xiāo)大集(000564)、華虹公司、華勤技術(shù)、正邦科技(002157)、康美藥業(yè)(600518)、龍芯中科、晶合集成,剔除了派林生物(000403)。
MSCI每年會(huì )對其所有指數進(jìn)行4次例行調整,包括5月和11月調整幅度較大的半年度審議,以及2月和8月幅度較小的季度審議。每次調整的依據主要為客觀(guān)量化指標,如市值和流動(dòng)性等。
影響有多大?
隨著(zhù)MSCI多個(gè)指數成份股調整,相關(guān)的指數基金也將隨之調倉,新納入的企業(yè)將得到更多的資金配置;而被剔除的企業(yè)將會(huì )被相關(guān)指數基金被動(dòng)賣(mài)出。
資金流向上,根據指數調整的歷史經(jīng)驗來(lái)看,被動(dòng)型資金為了盡可能地減少對于指數的追蹤誤差,通常會(huì )選在最后一天調倉,因此往往會(huì )看到權重變動(dòng)較大個(gè)股成交的“異!狈糯,特別是在尾盤(pán)。相比之下,主動(dòng)型資金則并不存在這一約束,可以擇機選擇配置時(shí)點(diǎn)。中金公司(601995)建議關(guān)注部分流動(dòng)性較差的個(gè)股潛在影響。
股價(jià)影響上,中金公司表示,在結果宣布后至正式實(shí)施日之前,也會(huì )有部分套利資金根據正式結果布局相應個(gè)股,特別是那些此前市場(chǎng)未完全預測的意外結果。不過(guò)需要注意的是,雖然被動(dòng)資金在調整正式實(shí)施日“必須”按照權重變化進(jìn)行調倉,但這一期間的股價(jià)實(shí)際變動(dòng)卻未必與權重調整方向一致,反而會(huì )更多受到提前套利資金與被動(dòng)資金之間強弱對比影響,此前也不乏新納入或權重增加個(gè)股在調整實(shí)施日股價(jià)下跌的情形。
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